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泰特利乐曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
37.00%
decreased by 0.40%
1周
41.99%
increased by 4.59%
1个月
46.69%
increased by 9.29%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:12
参数估计
2010年8月3日 至 2026年9月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1399 | 8.74*** |
| αARCH | 0.1975 | 5.45*** |
| βGARCH | 0.5480 | 7.59*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 0.1534 | 3.94*** |
| γ2 | -0.2805 | -4.56*** |
| γ3 | 0.2208 | 3.98*** |
| γ4 | -0.1700 | -2.84*** |
| γ5 | 0.2351 | 2.94*** |
0.745
持续性2天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1399 | 8.74*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1975 | 5.45*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5480 | 7.59*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 0.1534 | 3.94*** |
| γ2 | -0.2805 | -4.56*** |
| γ3 | 0.2208 | 3.98*** |
| γ4 | -0.1700 | -2.84*** |
| γ5 | 0.2351 | 2.94*** |
持续性:
0.745
半衰期:
2天
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