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泰特利乐非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年6月22日 星期一的波动率预测
1天
73.17%
decreased by 1.86%
1周
71.90%
decreased by 3.13%
1个月
67.36%
decreased by 7.67%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 17:16
参数估计
2010年8月4日 至 2026年6月19日非流动资产
模型洞察
波动率冲击以 29个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约29天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为29天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1257 | 2.38** |
| αARCH | 0.0228 | 1.79* |
| βGARCH | 0.9391 | 43.87*** |
| γ杠杆 | 0.0292 | 0.70 |
0.976
持续性29天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1257 | 2.38** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0228 | 1.79* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9391 | 43.87*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0292 | 0.70 |
持续性:
0.976
半衰期:
29天
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