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泰特利乐非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
22.97%
decreased by 0.61%
1周
25.88%
increased by 2.30%
1个月
30.09%
increased by 6.51%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:12
参数估计
2010年8月3日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6482 | 4.47*** |
| αARCH | 0.1914 | 5.13*** |
| βGARCH | 0.6555 | 11.05*** |
| γ杠杆 | 0.0530 | 0.16 |
0.847
持续性4天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6482 | 4.47*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1914 | 5.13*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6555 | 11.05*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0530 | 0.16 |
持续性:
0.847
半衰期:
4天
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