V-Lab
泰特利乐GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
27.41%
decreased by 1.83%
1周
28.41%
decreased by 0.83%
1个月
30.03%
increased by 0.79%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:55
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2010年8月3日 至 2026年9月28日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.94，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天v = 3.94 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.8461 | 2.49** |
| αARCH | 0.1343 | 2.85*** |
| βGARCH | 0.8514 | 14.43*** |
| ν自由度 | 3.9421 | 1.44 |
0.851
持续性4天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.8461 | 2.49** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1343 | 2.85*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8514 | 14.43*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.9421 | 1.44 |
持续性:
0.851
半衰期:
4天
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