V-Lab
Dana Brata Luhur Tbk PTGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
97.30%
decreased by 13.42%
1周
98.10%
decreased by 12.62%
1个月
101.10%
decreased by 9.62%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:52
参数估计
2019年11月18日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 116个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.20，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约116天v = 2.20 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 89.8499 | 1.68* |
| αARCH | 0.1557 | 21.32*** |
| βGARCH | 0.9941 | 297.18*** |
| ν自由度 | 2.1986 | 148.21*** |
0.994
持续性116天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 89.8499 | 1.68* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1557 | 21.32*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9941 | 297.18*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.1986 | 148.21*** |
持续性:
0.994
半衰期:
116天
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