GCM Corp LtdGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
68.44%
decreased by 1.71%
1周
71.86%
increased by 1.71%
1个月
83.12%
increased by 12.97%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 17:53
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年11月15日 至 2026年10月20日模型洞察
波动率冲击以 46个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约46天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 9.67，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为46天v = 9.67 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 127.8458 | 1.15 |
| α得分 | 0.1195 | 3.13*** |
| β持续性 | 0.9852 | 85.55*** |
| ν自由度 | 9.6717 | 0.56 |
0.985
持续性46天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 127.8458 | 1.15 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.1195 | 3.13*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9852 | 85.55*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 9.6717 | 0.56 |
持续性:
0.985
半衰期:
46天
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