克里斯汀迪奥股份公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
28.59%
decreased by 1.24%
1周
29.15%
decreased by 0.68%
1个月
30.60%
increased by 0.77%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 17:54
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年9月17日 至 2026年10月20日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.48，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天v = 4.48 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 4.3558 | 1.65* |
| α得分 | 0.0576 | 1.87* |
| β持续性 | 0.9382 | 38.42*** |
| ν自由度 | 4.4772 | 0.58 |
0.938
持续性11天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 4.3558 | 1.65* |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0576 | 1.87* |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9382 | 38.42*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.4772 | 0.58 |
持续性:
0.938
半衰期:
11天
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