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克里斯汀迪奥股份公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
29.83%
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1周
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1个月
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更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:56
参数估计
2020年9月17日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4124 | 4.96*** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.5033 | 0.41 |
样条系数
K=6
| γ1 | 2.3116 | 3.68*** |
| γ2 | -4.0148 | -4.15*** |
| γ3 | 2.9571 | 3.00*** |
| γ4 | -1.5974 | -1.32 |
| γ5 | 0.2250 | 0.22 |
| γ6 | 0.1605 | 0.29 |
0.503
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4124 | 4.96*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5033 | 0.41 |
样条系数
K=6
| γ1 | 2.3116 | 3.68*** |
| γ2 | -4.0148 | -4.15*** |
| γ3 | 2.9571 | 3.00*** |
| γ4 | -1.5974 | -1.32 |
| γ5 | 0.2250 | 0.22 |
| γ6 | 0.1605 | 0.29 |
持续性:
0.503
半衰期:
1天
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