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克里斯汀迪奥股份公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
34.07%
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1周
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1个月
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更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:12
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年9月17日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3799 | 4.96*** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.5151 | 0.40 |
样条系数
K=6
| γ1 | 2.2665 | 3.69*** |
| γ2 | -3.9647 | -4.24*** |
| γ3 | 3.0037 | 3.18*** |
| γ4 | -1.7776 | -1.53 |
| γ5 | 0.5951 | 0.57 |
| γ6 | -0.2356 | -0.37 |
0.515
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3799 | 4.96*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5151 | 0.40 |
样条系数
K=6
| γ1 | 2.2665 | 3.69*** |
| γ2 | -3.9647 | -4.24*** |
| γ3 | 3.0037 | 3.18*** |
| γ4 | -1.7776 | -1.53 |
| γ5 | 0.5951 | 0.57 |
| γ6 | -0.2356 | -0.37 |
持续性:
0.515
半衰期:
1天
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