Nodestream Ltd零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
197.75%
decreased by 47.76%
1周
177.63%
decreased by 67.88%
1个月
163.22%
decreased by 82.29%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 17:54
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2016年5月12日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7643 | 5.34*** |
| αARCH | 0.1210 | 3.95*** |
| βGARCH | 0.4865 | 4.08*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.7963 | -1.47 |
| γ2 | 1.0450 | 1.38 |
| γ3 | -0.8331 | -1.79* |
| γ4 | 1.4781 | 3.17*** |
| γ5 | -1.1312 | -2.32** |
| γ6 | -0.0568 | -0.11 |
| γ7 | 0.6423 | 1.33 |
| γ8 | -0.5497 | -1.40 |
0.608
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7643 | 5.34*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1210 | 3.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4865 | 4.08*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.7963 | -1.47 |
| γ2 | 1.0450 | 1.38 |
| γ3 | -0.8331 | -1.79* |
| γ4 | 1.4781 | 3.17*** |
| γ5 | -1.1312 | -2.32** |
| γ6 | -0.0568 | -0.11 |
| γ7 | 0.6423 | 1.33 |
| γ8 | -0.5497 | -1.40 |
持续性:
0.608
半衰期:
1天
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