V-Lab
Nodestream Ltd零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
140.29%
decreased by 17.80%
1周
135.80%
decreased by 22.29%
1个月
131.81%
decreased by 26.28%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:55
参数估计
2016年5月12日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8826 | 7.11*** |
| αARCH | 0.1134 | 3.86*** |
| βGARCH | 0.5783 | 5.49*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.0950 | -0.33 |
| γ2 | -0.2582 | -0.60 |
| γ3 | 0.8527 | 3.23*** |
| γ4 | -0.6442 | -2.61*** |
| γ5 | 0.0947 | 0.35 |
| γ6 | 0.0454 | 0.20 |
0.692
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8826 | 7.11*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1134 | 3.86*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5783 | 5.49*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.0950 | -0.33 |
| γ2 | -0.2582 | -0.60 |
| γ3 | 0.8527 | 3.23*** |
| γ4 | -0.6442 | -2.61*** |
| γ5 | 0.0947 | 0.35 |
| γ6 | 0.0454 | 0.20 |
持续性:
0.692
半衰期:
2天
国际股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析