V-Lab
Nodestream Ltd零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
148.98%
decreased by 19.75%
1周
143.31%
decreased by 25.42%
1个月
138.12%
decreased by 30.61%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:09
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2016年5月12日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8790 | 7.11*** |
| αARCH | 0.1145 | 3.96*** |
| βGARCH | 0.5832 | 5.59*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.0942 | -0.33 |
| γ2 | -0.2566 | -0.60 |
| γ3 | 0.8627 | 3.30*** |
| γ4 | -0.6909 | -2.87*** |
| γ5 | 0.1728 | 0.65 |
| γ6 | -0.0207 | -0.10 |
0.698
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8790 | 7.11*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1145 | 3.96*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5832 | 5.59*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.0942 | -0.33 |
| γ2 | -0.2566 | -0.60 |
| γ3 | 0.8627 | 3.30*** |
| γ4 | -0.6909 | -2.87*** |
| γ5 | 0.1728 | 0.65 |
| γ6 | -0.0207 | -0.10 |
持续性:
0.698
半衰期:
2天
国际股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析