V-Lab
Varopakorn PCL零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
36.77%
increased by 1.73%
1周
38.37%
increased by 3.33%
1个月
41.12%
increased by 6.08%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:30
参数估计
1992年7月17日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5029 | 5.65*** |
| αARCH | 0.2027 | 6.62*** |
| βGARCH | 0.6633 | 16.75*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.3382 | 3.33*** |
| γ2 | -0.7236 | -4.32*** |
| γ3 | 0.5596 | 4.08*** |
| γ4 | -0.1798 | -1.42 |
| γ5 | -0.0149 | -0.11 |
| γ6 | 0.0454 | 0.34 |
| γ7 | -0.1241 | -0.99 |
| γ8 | 0.2970 | 2.59*** |
| γ9 | -0.4303 | -3.97*** |
| γ10 | 0.3465 | 4.41*** |
0.866
持续性5天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5029 | 5.65*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2027 | 6.62*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6633 | 16.75*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.3382 | 3.33*** |
| γ2 | -0.7236 | -4.32*** |
| γ3 | 0.5596 | 4.08*** |
| γ4 | -0.1798 | -1.42 |
| γ5 | -0.0149 | -0.11 |
| γ6 | 0.0454 | 0.34 |
| γ7 | -0.1241 | -0.99 |
| γ8 | 0.2970 | 2.59*** |
| γ9 | -0.4303 | -3.97*** |
| γ10 | 0.3465 | 4.41*** |
持续性:
0.866
半衰期:
5天
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