V-Lab
Varopakorn PCL指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
64.86%
increased by 0.84%
1周
68.43%
increased by 4.41%
1个月
78.35%
increased by 14.33%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:29
参数估计
1992年7月17日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2761 | 4.55*** |
| αARCH | 0.2441 | 6.78*** |
| βGARCH | 0.9220 | 46.21*** |
| γ杠杆 | 0.0318 | 0.88 |
0.922
持续性9天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2761 | 4.55*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2441 | 6.78*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9220 | 46.21*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0318 | 0.88 |
持续性:
0.922
半衰期:
9天
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