V-Lab
SATS ASA指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
28.50%
decreased by 1.15%
1周
29.66%
increased by 0.01%
1个月
33.43%
increased by 3.78%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:12
参数估计
2019年10月23日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0992 | 2.25** |
| αARCH | 0.1612 | 3.28*** |
| βGARCH | 0.9504 | 48.87*** |
| γ杠杆 | -0.0616 | -1.22 |
0.950
持续性14天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0992 | 2.25** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1612 | 3.28*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9504 | 48.87*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0616 | -1.22 |
持续性:
0.950
半衰期:
14天
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