SATS ASAMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
28.06%
decreased by 0.10%
1周
28.06%
decreased by 0.10%
1个月
28.52%
increased by 0.36%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:08
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2019年10月23日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 258个交易日（约1.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约258天杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9878 | 190.54*** |
| γ杠杆 | 0.0190 | 2.82*** |
| λ₁τ截距 | 5.3181 | 0.73 |
| λ₂预测调整 | 0.1221 | 0.78 |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.997
持续性258天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9878 | 190.54*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0190 | 2.82*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 5.3181 | 0.73 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.1221 | 0.78 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.997
半衰期:
258天
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