SATS ASAMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日星期五的波动率预测

1天

29.86%

decreased by 0.14%

1周

28.48%

decreased by 1.52%

1个月

28.27%

decreased by 1.73%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:13

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2019年10月23日至 2026年9月4日

模型洞察

在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 242个交易日（约1.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约242天杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动

参数	值	t统计量
m窗口	21
αARCH	0.0000	0.00
βGARCH	0.9875	178.22***
γ杠杆	0.0193	2.78***
λ₁τ截距	5.3331	0.78
λ₂预测调整	0.1355	0.83
λ₃τ持续性	0.0000	0.00

0.997

持续性

242天

半衰期

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	21
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0000	0.00
β GARCH 波动率持续性	0.9875	178.22***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.0193	2.78***
λ₁ τ截距基线长期系数	5.3331	0.78
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.1355	0.83
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.0000	0.00

持续性: