V-Lab
SATS ASAGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
25.30%
decreased by 1.17%
1周
27.06%
increased by 0.59%
1个月
31.62%
increased by 5.15%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:13
参数估计
2019年10月23日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 13个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约13天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.23，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为13天v = 4.23 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 6.3409 | 1.12 |
| αARCH | 0.0924 | 2.65*** |
| βGARCH | 0.9493 | 20.47*** |
| ν自由度 | 4.2316 | 1.04 |
0.949
持续性13天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 6.3409 | 1.12 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0924 | 2.65*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9493 | 20.47*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.2316 | 1.04 |
持续性:
0.949
半衰期:
13天
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