V-Lab
SATS ASA非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
29.53%
decreased by 0.90%
1周
31.24%
increased by 0.81%
1个月
35.13%
increased by 4.70%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:12
参数估计
2019年10月23日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4413 | 3.30*** |
| αARCH | 0.1100 | 3.94*** |
| βGARCH | 0.8137 | 23.87*** |
| γ杠杆 | 0.6383 | 1.49 |
0.924
持续性9天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4413 | 3.30*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1100 | 3.94*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8137 | 23.87*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.6383 | 1.49 |
持续性:
0.924
半衰期:
9天
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