SATS ASA零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
26.82%
decreased by 0.81%
1周
27.52%
decreased by 0.11%
1个月
28.55%
increased by 0.92%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:08
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2019年10月23日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7605 | 3.87*** |
| αARCH | 0.0782 | 2.15** |
| βGARCH | 0.7495 | 9.13*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -1.5186 | -2.69*** |
| γ2 | 2.6548 | 3.30*** |
| γ3 | -2.0903 | -4.31*** |
| γ4 | 1.3085 | 3.04*** |
| γ5 | -0.3357 | -0.69 |
| γ6 | 0.0060 | 0.01 |
0.828
持续性4天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7605 | 3.87*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0782 | 2.15** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7495 | 9.13*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -1.5186 | -2.69*** |
| γ2 | 2.6548 | 3.30*** |
| γ3 | -2.0903 | -4.31*** |
| γ4 | 1.3085 | 3.04*** |
| γ5 | -0.3357 | -0.69 |
| γ6 | 0.0060 | 0.01 |
持续性:
0.828
半衰期:
4天
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