V-Lab
SATS ASA零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
25.71%
decreased by 0.35%
1周
26.95%
increased by 0.89%
1个月
28.74%
increased by 2.68%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:13
参数估计
2019年10月23日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7530 | 3.78*** |
| αARCH | 0.0808 | 2.19** |
| βGARCH | 0.7486 | 9.19*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -1.5844 | -2.66*** |
| γ2 | 2.7415 | 3.24*** |
| γ3 | -2.0749 | -4.10*** |
| γ4 | 1.1897 | 2.59*** |
| γ5 | -0.1840 | -0.35 |
| γ6 | -0.0860 | -0.19 |
0.829
持续性4天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7530 | 3.78*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0808 | 2.19** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7486 | 9.19*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -1.5844 | -2.66*** |
| γ2 | 2.7415 | 3.24*** |
| γ3 | -2.0749 | -4.10*** |
| γ4 | 1.1897 | 2.59*** |
| γ5 | -0.1840 | -0.35 |
| γ6 | -0.0860 | -0.19 |
持续性:
0.829
半衰期:
4天
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