V-Lab
SATS ASA非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
29.04%
decreased by 0.79%
1周
30.39%
increased by 0.56%
1个月
34.14%
increased by 4.31%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:12
参数估计
2019年10月23日 至 2026年9月4日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加196%。 波动率幂次 δ = 1.56 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大196%δ = 1.56 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2286 | 1.79* |
| αARCH | 0.0841 | 3.14*** |
| βGARCH | 0.8723 | 24.72*** |
| γ杠杆 | 0.3346 | 2.37** |
| δ幂 | 1.5595 | 4.05*** |
0.949
持续性13天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2286 | 1.79* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0841 | 3.14*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8723 | 24.72*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3346 | 2.37** |
δ 幂 变换幂次 | 1.5595 | 4.05*** |
持续性:
0.949
半衰期:
13天
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