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Victory Electric Vehicles International Ltd非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
48.98%
decreased by 1.16%
1周
52.27%
increased by 2.13%
1个月
56.55%
increased by 6.41%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:41
参数估计
2026年1月15日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.23 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天δ = 1.23 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.43 |
| αARCH | 0.1285 | 0.64 |
| βGARCH | 0.6916 | 1.82* |
| γ杠杆 | -0.4245 | -0.81 |
| δ幂 | 1.2265 | 1.15 |
0.799
持续性3天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.43 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1285 | 0.64 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6916 | 1.82* |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.4245 | -0.81 |
δ 幂 变换幂次 | 1.2265 | 1.15 |
持续性:
0.799
半衰期:
3天
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