V-Lab
Han Kook Capital Co Ltd非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
24.31%
decreased by 1.43%
1周
25.30%
decreased by 0.44%
1个月
28.76%
increased by 3.02%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:33
参数估计
2001年1月26日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 52个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约52天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.68 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为52天δ = 1.68 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0994 | 3.27*** |
| αARCH | 0.1382 | 4.07*** |
| βGARCH | 0.8618 | 34.20*** |
| γ杠杆 | -0.0637 | -0.82 |
| δ幂 | 1.6828 | 4.80*** |
0.987
持续性52天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0994 | 3.27*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1382 | 4.07*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8618 | 34.20*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0637 | -0.82 |
δ 幂 变换幂次 | 1.6828 | 4.80*** |
持续性:
0.987
半衰期:
52天
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