V-Lab
Han Kook Capital Co Ltd非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
13.56%
decreased by 1.45%
1周
14.47%
decreased by 0.54%
1个月
16.73%
increased by 1.72%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:33
参数估计
2001年1月29日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.61 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天δ = 0.61 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0984 | 3.98*** |
| αARCH | 0.3222 | 12.57*** |
| βGARCH | 0.6534 | 20.47*** |
| γ杠杆 | -0.0686 | -1.91* |
| δ幂 | 0.6149 | 3.25*** |
0.913
持续性8天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0984 | 3.98*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3222 | 12.57*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6534 | 20.47*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0686 | -1.91* |
δ 幂 变换幂次 | 0.6149 | 3.25*** |
持续性:
0.913
半衰期:
8天
国际股票的其他非对称指数乘法误差模型分析