Han Kook Capital Co LtdMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
19.31%
decreased by 1.59%
1周
22.13%
increased by 1.23%
1个月
26.55%
increased by 5.65%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 19:45
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2001年1月26日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 31 | |
| αARCH | 0.3681 | 4.80*** |
| βGARCH | 0.3757 | 5.93*** |
| γ杠杆 | -0.1163 | -1.46 |
| λ₁τ截距 | 0.2518 | 1.26 |
| λ₂预测调整 | 0.2306 | 1.60 |
| λ₃τ持续性 | 0.7261 | 4.13*** |
0.686
持续性2天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 31 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3681 | 4.80*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3757 | 5.93*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1163 | -1.46 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.2518 | 1.26 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.2306 | 1.60 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.7261 | 4.13*** |
持续性:
0.686
半衰期:
2天
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