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Han Kook Capital Co Ltd指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
26.68%
decreased by 1.59%
1周
27.79%
decreased by 0.48%
1个月
31.95%
increased by 3.68%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:33
参数估计
2001年1月26日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 23个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约23天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为23天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0717 | 3.13*** |
| αARCH | 0.2158 | 3.54*** |
| βGARCH | 0.9705 | 93.04*** |
| γ杠杆 | 0.0185 | 0.74 |
0.970
持续性23天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0717 | 3.13*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2158 | 3.54*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9705 | 93.04*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0185 | 0.74 |
持续性:
0.970
半衰期:
23天
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