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Han Kook Capital Co Ltd广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
24.41%
decreased by 1.38%
1周
25.37%
decreased by 0.42%
1个月
28.73%
increased by 2.94%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:33
参数估计
2001年1月26日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 89个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约89天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1140 | 3.52*** |
| αARCH | 0.1411 | 4.88*** |
| βGARCH | 0.8511 | 32.77*** |
0.992
持续性89天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1140 | 3.52*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1411 | 4.88*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8511 | 32.77*** |
持续性:
0.992
半衰期:
89天
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