V-Lab
Han Kook Capital Co Ltd非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
22.71%
decreased by 1.47%
1周
24.19%
increased by 0.01%
1个月
29.12%
increased by 4.94%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:33
参数估计
2001年1月26日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 90个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约90天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1497 | 4.73*** |
| αARCH | 0.1792 | 8.05*** |
| βGARCH | 0.8132 | 47.07*** |
| γ杠杆 | -0.1566 | -0.80 |
0.992
持续性90天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1497 | 4.73*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1792 | 8.05*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8132 | 47.07*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1566 | -0.80 |
持续性:
0.992
半衰期:
90天
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