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Han Kook Capital Co Ltd零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
17.08%
decreased by 1.20%
1周
19.39%
increased by 1.11%
1个月
24.08%
increased by 5.80%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:33
参数估计
2001年1月26日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 8个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.4117 | 6.62*** |
| αARCH | 0.2566 | 6.18*** |
| βGARCH | 0.6623 | 17.68*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 0.1838 | 8.17*** |
| γ2 | -0.2837 | -7.93*** |
| γ3 | 0.1676 | 6.18*** |
| γ4 | -0.0940 | -3.59*** |
| γ5 | 0.0338 | 1.54 |
0.919
持续性8天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.4117 | 6.62*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2566 | 6.18*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6623 | 17.68*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 0.1838 | 8.17*** |
| γ2 | -0.2837 | -7.93*** |
| γ3 | 0.1676 | 6.18*** |
| γ4 | -0.0940 | -3.59*** |
| γ5 | 0.0338 | 1.54 |
持续性:
0.919
半衰期:
8天
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