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以色列康代公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
57.01%
increased by 1.64%
1周
57.33%
increased by 1.96%
1个月
58.06%
increased by 2.69%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:46
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年1月18日 至 2026年9月24日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1007 | 4.81*** |
| αARCH | 0.0578 | 4.30*** |
| βGARCH | 0.8532 | 22.48*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0432 | 0.44 |
| γ2 | -0.2175 | -1.23 |
| γ3 | 0.4284 | 2.51** |
| γ4 | -0.4876 | -2.73*** |
| γ5 | 0.3603 | 2.15** |
| γ6 | -0.1268 | -0.82 |
| γ7 | 0.0047 | 0.03 |
| γ8 | -0.0622 | -0.54 |
| γ9 | 0.1691 | 1.84* |
| γ10 | -0.1864 | -2.94*** |
0.911
持续性7天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1007 | 4.81*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0578 | 4.30*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8532 | 22.48*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0432 | 0.44 |
| γ2 | -0.2175 | -1.23 |
| γ3 | 0.4284 | 2.51** |
| γ4 | -0.4876 | -2.73*** |
| γ5 | 0.3603 | 2.15** |
| γ6 | -0.1268 | -0.82 |
| γ7 | 0.0047 | 0.03 |
| γ8 | -0.0622 | -0.54 |
| γ9 | 0.1691 | 1.84* |
| γ10 | -0.1864 | -2.94*** |
持续性:
0.911
半衰期:
7天
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