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以色列康代公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
61.65%
decreased by 1.37%
1周
61.90%
decreased by 1.12%
1个月
62.46%
decreased by 0.56%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:53
参数估计
2006年1月18日 至 2026年9月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1144 | 4.84*** |
| αARCH | 0.0583 | 4.35*** |
| βGARCH | 0.8531 | 22.74*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0521 | 0.53 |
| γ2 | -0.2337 | -1.32 |
| γ3 | 0.4428 | 2.60*** |
| γ4 | -0.4998 | -2.80*** |
| γ5 | 0.3677 | 2.19** |
| γ6 | -0.1294 | -0.83 |
| γ7 | 0.0050 | 0.03 |
| γ8 | -0.0615 | -0.53 |
| γ9 | 0.1686 | 1.82* |
| γ10 | -0.1881 | -2.93*** |
0.911
持续性7天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1144 | 4.84*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0583 | 4.35*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8531 | 22.74*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0521 | 0.53 |
| γ2 | -0.2337 | -1.32 |
| γ3 | 0.4428 | 2.60*** |
| γ4 | -0.4998 | -2.80*** |
| γ5 | 0.3677 | 2.19** |
| γ6 | -0.1294 | -0.83 |
| γ7 | 0.0050 | 0.03 |
| γ8 | -0.0615 | -0.53 |
| γ9 | 0.1686 | 1.82* |
| γ10 | -0.1881 | -2.93*** |
持续性:
0.911
半衰期:
7天
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