以色列康代公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
64.24%
decreased by 1.79%
1周
64.50%
decreased by 1.53%
1个月
65.11%
decreased by 0.92%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 19:10
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年1月18日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 8个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1392 | 4.98*** |
| αARCH | 0.0570 | 4.29*** |
| βGARCH | 0.8554 | 22.91*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0601 | 0.62 |
| γ2 | -0.2386 | -1.37 |
| γ3 | 0.4352 | 2.59*** |
| γ4 | -0.4938 | -2.80*** |
| γ5 | 0.3690 | 2.22** |
| γ6 | -0.1355 | -0.89 |
| γ7 | 0.0090 | 0.06 |
| γ8 | -0.0625 | -0.54 |
| γ9 | 0.1714 | 1.87* |
| γ10 | -0.1924 | -3.04*** |
0.912
持续性8天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1392 | 4.98*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0570 | 4.29*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8554 | 22.91*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0601 | 0.62 |
| γ2 | -0.2386 | -1.37 |
| γ3 | 0.4352 | 2.59*** |
| γ4 | -0.4938 | -2.80*** |
| γ5 | 0.3690 | 2.22** |
| γ6 | -0.1355 | -0.89 |
| γ7 | 0.0090 | 0.06 |
| γ8 | -0.0625 | -0.54 |
| γ9 | 0.1714 | 1.87* |
| γ10 | -0.1924 | -3.04*** |
持续性:
0.912
半衰期:
8天
国际股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析