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以色列康代公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
54.47%
increased by 2.00%
1周
54.17%
increased by 1.70%
1个月
53.23%
increased by 0.76%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:52
参数估计
2006年6月9日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 17个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约17天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为17天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3992 | 3.74*** |
| αARCH | 0.0996 | 4.38*** |
| βGARCH | 0.8755 | 43.05*** |
| γ杠杆 | -0.0294 | -1.00 |
0.960
持续性17天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3992 | 3.74*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0996 | 4.38*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8755 | 43.05*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0294 | -1.00 |
持续性:
0.960
半衰期:
17天
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