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以色列康代公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月13日 星期日的波动率预测

1天

57.38%

decreased by 1.66%

1周

56.70%

decreased by 2.34%

1个月

54.48%

decreased by 4.56%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:52

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 以色列康代公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2006年1月18日 至 2026年9月10日

模型洞察

波动率冲击以 18个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约18天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为18天
参数值t统计量
ω常数项0.3233
4.02***
αARCH0.0667
3.10***
βGARCH0.9094
51.50***
γ杠杆-0.0261
-0.95

0.963

持续性

18天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.3233
4.02***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0667
3.10***
β

GARCH

波动率持续性

0.9094
51.50***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0261
-0.95

持续性:

0.963

半衰期:

18天