V-Lab
以色列康代公司非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
55.86%
increased by 2.32%
1周
55.38%
increased by 1.84%
1个月
53.91%
increased by 0.37%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:52
参数估计
2006年6月9日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.67 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为16天δ = 1.67 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2839 | 2.70*** |
| αARCH | 0.0973 | 5.74*** |
| βGARCH | 0.8700 | 40.61*** |
| γ杠杆 | -0.0857 | -1.60 |
| δ幂 | 1.6691 | 6.38*** |
0.958
持续性16天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2839 | 2.70*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0973 | 5.74*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8700 | 40.61*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0857 | -1.60 |
δ 幂 变换幂次 | 1.6691 | 6.38*** |
持续性:
0.958
半衰期:
16天
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