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以色列康代公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
56.57%
decreased by 2.24%
1周
55.89%
decreased by 2.92%
1个月
53.73%
decreased by 5.08%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:52
参数估计
2006年1月18日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 17个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约17天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为17天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3502 | 4.15*** |
| αARCH | 0.0590 | 4.33*** |
| βGARCH | 0.8999 | 47.15*** |
| γ杠杆 | -0.4544 | -1.06 |
0.959
持续性17天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3502 | 4.15*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0590 | 4.33*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8999 | 47.15*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.4544 | -1.06 |
持续性:
0.959
半衰期:
17天
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