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以色列康代公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
70.79%
decreased by 1.20%
1周
71.85%
decreased by 0.14%
1个月
74.24%
increased by 2.25%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:53
参数估计
2006年1月18日 至 2026年9月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1382 | 4.93*** |
| αARCH | 0.0578 | 4.29*** |
| βGARCH | 0.8514 | 22.21*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0776 | 0.79 |
| γ2 | -0.2740 | -1.55 |
| γ3 | 0.4685 | 2.76*** |
| γ4 | -0.5196 | -2.95*** |
| γ5 | 0.3846 | 2.34** |
| γ6 | -0.1429 | -0.94 |
| γ7 | 0.0093 | 0.07 |
| γ8 | -0.0470 | -0.40 |
| γ9 | 0.1134 | 1.12 |
| γ10 | -0.0144 | -0.11 |
0.909
持续性7天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1382 | 4.93*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0578 | 4.29*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8514 | 22.21*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0776 | 0.79 |
| γ2 | -0.2740 | -1.55 |
| γ3 | 0.4685 | 2.76*** |
| γ4 | -0.5196 | -2.95*** |
| γ5 | 0.3846 | 2.34** |
| γ6 | -0.1429 | -0.94 |
| γ7 | 0.0093 | 0.07 |
| γ8 | -0.0470 | -0.40 |
| γ9 | 0.1134 | 1.12 |
| γ10 | -0.0144 | -0.11 |
持续性:
0.909
半衰期:
7天
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