V-Lab
Apex Ecotech Ltd曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
43.42%
decreased by 0.73%
1周
45.59%
increased by 1.44%
1个月
47.35%
increased by 3.20%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:29
参数估计
2024年12月4日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2997 | 3.38*** |
| αARCH | 0.1080 | 1.79* |
| βGARCH | 0.5769 | 2.15** |
样条系数
K=2
| γ1 | 2.1927 | 1.58 |
| γ2 | -4.3305 | -2.11** |
0.685
持续性2天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2997 | 3.38*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1080 | 1.79* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5769 | 2.15** |
样条系数
K=2
| γ1 | 2.1927 | 1.58 |
| γ2 | -4.3305 | -2.11** |
持续性:
0.685
半衰期:
2天
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