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Apex Ecotech LtdMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月5日 星期一的波动率预测

1天

53.10%

increased by 0.73%

1周

54.17%

increased by 1.80%

1个月

56.87%

increased by 4.50%

更新于2026年10月2日星期五 UTC 18:32

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时间范围:

从

24-10-01

至

26-10-01

6月 ·

1年 ·

全部

Apex Ecotech Ltd MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2024年12月4日 至 2026年10月1日

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.0797
2.73***
βGARCH0.6912
7.28***
γ杠杆-0.0797
-1.74*
λ₁τ截距6.3610
2.28**
λ₂预测调整0.5491
3.17***
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.731

持续性

2天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0797
2.73***
β

GARCH

波动率持续性

0.6912
7.28***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0797
-1.74*
λ₁

τ截距

基线长期系数

6.3610
2.28**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.5491
3.17***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.731

半衰期:

2天