V-Lab
Apex Ecotech Ltd非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
56.70%
decreased by 0.26%
1周
55.89%
decreased by 1.07%
1个月
54.18%
decreased by 2.78%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:29
参数估计
2024年12月9日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2058 | 1.64 |
| αARCH | 0.1251 | 1.03 |
| βGARCH | 0.7637 | 6.38*** |
| γ杠杆 | 0.0018 | 0.01 |
0.890
持续性6天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2058 | 1.64 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1251 | 1.03 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7637 | 6.38*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0018 | 0.01 |
持续性:
0.890
半衰期:
6天
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