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Apex Ecotech LtdGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月26日 星期一的波动率预测

1天

57.72%

decreased by 3.18%

1周

59.07%

decreased by 1.83%

1个月

60.52%

decreased by 0.38%

更新于2026年10月25日星期日 UTC 04:31

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时间范围:

从

24-10-23

至

26-10-23

6月 ·

1年 ·

全部

Apex Ecotech Ltd GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2024年12月4日 至 2026年10月23日

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
ω常数项3.6235
1.33
αARCH0.0860
1.07
βGARCH0.6400
3.02***
γ杠杆0.0600
0.21

0.756

持续性

2天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

3.6235
1.33
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0860
1.07
β

GARCH

波动率持续性

0.6400
3.02***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0600
0.21

持续性:

0.756

半衰期:

2天