跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

FDM集团控股公共有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月21日 星期三的波动率预测

1天

40.32%

decreased by 0.28%

1周

39.47%

decreased by 1.13%

1个月

37.77%

decreased by 2.83%

更新于2026年10月21日星期三 UTC 20:44

按 Delete 或 Backspace 键可移除此时间序列。
时间范围:

从

24-10-20

至

26-10-20

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

FDM集团控股公共有限公司 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2014年6月19日 至 2026年10月16日

模型洞察

波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
参数值t统计量
ω常数项0.6226
3.01***
αARCH0.0774
1.86*
βGARCH0.7847
14.43***
γ杠杆0.0361
0.29

0.880

持续性

5天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.6226
3.01***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0774
1.86*
β

GARCH

波动率持续性

0.7847
14.43***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0361
0.29

持续性:

0.880

半衰期:

5天