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FDM集团控股公共有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

38.49%

decreased by 1.22%

1周

38.02%

decreased by 1.69%

1个月

37.07%

decreased by 2.64%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:49

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of FDM集团控股公共有限公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2014年6月19日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
参数值t统计量
ω常数项0.5958
2.99***
αARCH0.0732
1.83*
βGARCH0.7923
14.94***
γ杠杆0.0395
0.32

0.885

持续性

6天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.5958
2.99***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0732
1.83*
β

GARCH

波动率持续性

0.7923
14.94***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0395
0.32

持续性:

0.885

半衰期:

6天