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FDM集团控股公共有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
49.60%
decreased by 1.44%
1周
51.62%
increased by 0.58%
1个月
54.49%
increased by 3.45%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:49
参数估计
2014年6月19日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8659 | 11.10*** |
| αARCH | 0.1284 | 3.89*** |
| βGARCH | 0.6954 | 9.93*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0106 | 2.09** |
0.824
持续性4天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8659 | 11.10*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1284 | 3.89*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6954 | 9.93*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0106 | 2.09** |
持续性:
0.824
半衰期:
4天
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