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FDM集团控股公共有限公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
40.56%
decreased by 0.51%
1周
40.25%
decreased by 0.82%
1个月
39.47%
decreased by 1.60%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:49
参数估计
2014年6月19日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.36 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天δ = 1.36 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2438 | 1.65* |
| αARCH | 0.0917 | 3.11*** |
| βGARCH | 0.8490 | 18.22*** |
| γ杠杆 | 0.2142 | 1.00 |
| δ幂 | 1.3625 | 3.26*** |
0.926
持续性9天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2438 | 1.65* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0917 | 3.11*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8490 | 18.22*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2142 | 1.00 |
δ 幂 变换幂次 | 1.3625 | 3.26*** |
持续性:
0.926
半衰期:
9天
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