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FDM集团控股公共有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
46.18%
decreased by 1.49%
1周
47.59%
decreased by 0.08%
1个月
49.60%
increased by 1.93%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:49
参数估计
2014年6月19日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7211 | 5.96*** |
| αARCH | 0.1250 | 3.85*** |
| βGARCH | 0.6988 | 10.09*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0533 | -1.45 |
| γ2 | 0.1031 | 1.97** |
| γ3 | -0.0814 | -3.01*** |
0.824
持续性4天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7211 | 5.96*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1250 | 3.85*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6988 | 10.09*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0533 | -1.45 |
| γ2 | 0.1031 | 1.97** |
| γ3 | -0.0814 | -3.01*** |
持续性:
0.824
半衰期:
4天
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