V-Lab
FDM集团控股公共有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
42.95%
decreased by 0.44%
1周
45.39%
increased by 2.00%
1个月
48.79%
increased by 5.40%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:14
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2014年6月19日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7209 | 6.00*** |
| αARCH | 0.1242 | 3.83*** |
| βGARCH | 0.6998 | 10.12*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0522 | -1.44 |
| γ2 | 0.1012 | 1.97** |
| γ3 | -0.0803 | -3.04*** |
0.824
持续性4天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7209 | 6.00*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1242 | 3.83*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6998 | 10.12*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0522 | -1.44 |
| γ2 | 0.1012 | 1.97** |
| γ3 | -0.0803 | -3.04*** |
持续性:
0.824
半衰期:
4天
国际股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析