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FDM集团控股公共有限公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
37.26%
decreased by 1.40%
1周
37.02%
decreased by 1.64%
1个月
36.58%
decreased by 2.08%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:49
参数估计
2014年6月19日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7047 | 2.85*** |
| αARCH | 0.1055 | 3.15*** |
| βGARCH | 0.7592 | 12.84*** |
0.865
持续性5天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7047 | 2.85*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1055 | 3.15*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7592 | 12.84*** |
持续性:
0.865
半衰期:
5天
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