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FDM集团控股公共有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
41.28%
decreased by 0.15%
1周
40.89%
decreased by 0.54%
1个月
39.95%
decreased by 1.48%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:49
参数估计
2014年6月19日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1354 | 2.46** |
| αARCH | 0.1672 | 3.61*** |
| βGARCH | 0.9238 | 30.07*** |
| γ杠杆 | -0.0439 | -1.02 |
0.924
持续性9天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1354 | 2.46** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1672 | 3.61*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9238 | 30.07*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0439 | -1.02 |
持续性:
0.924
半衰期:
9天
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