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FDM集团控股公共有限公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
39.25%
increased by 1.05%
1周
39.40%
increased by 1.20%
1个月
39.94%
increased by 1.74%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:49
参数估计
2014年6月19日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 118个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约118天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0584 | 2.26** |
| αARCH | 0.0768 | 4.07*** |
| βGARCH | 0.9130 | 69.70*** |
| γ杠杆 | 0.0087 | 0.29 |
0.994
持续性118天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0584 | 2.26** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0768 | 4.07*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9130 | 69.70*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0087 | 0.29 |
持续性:
0.994
半衰期:
118天
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