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长江电力非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
14.26%
decreased by 0.89%
1周
14.78%
decreased by 0.37%
1个月
16.50%
increased by 1.35%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:26
参数估计
2003年11月18日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 37个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约37天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为37天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0454 | 6.13*** |
| αARCH | 0.1985 | 9.61*** |
| βGARCH | 0.7762 | 53.19*** |
| γ杠杆 | 0.0139 | 0.37 |
0.982
持续性37天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0454 | 6.13*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1985 | 9.61*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7762 | 53.19*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0139 | 0.37 |
持续性:
0.982
半衰期:
37天
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