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长江电力MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

16.06%

decreased by 0.53%

1周

16.15%

decreased by 0.44%

1个月

16.56%

decreased by 0.03%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:26

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 长江电力 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2003年11月18日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
参数值t统计量
m窗口26
αARCH0.0662
5.06***
βGARCH0.8521
26.97***
γ杠杆-0.0083
-0.48
λ₁τ截距0.0125
2.17**
λ₂预测调整0.0453
3.27***
λ₃τ持续性0.9480
60.91***

0.914

持续性

8天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

26
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0662
5.06***
β

GARCH

波动率持续性

0.8521
26.97***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0083
-0.48
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0125
2.17**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0453
3.27***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9480
60.91***

持续性:

0.914

半衰期:

8天