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长江电力MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月8日 星期四的波动率预测

1天

14.03%

decreased by 0.12%

1周

14.32%

increased by 0.17%

1个月

15.02%

increased by 0.87%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:31

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

长江电力 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2003年11月18日 至 2026年9月30日

模型洞察

波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
参数值t统计量
m窗口26
αARCH0.0662
5.10***
βGARCH0.8533
27.35***
γ杠杆-0.0087
-0.51
λ₁τ截距0.0123
2.15**
λ₂预测调整0.0452
3.26***
λ₃τ持续性0.9481
60.90***

0.915

持续性

8天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

26
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0662
5.10***
β

GARCH

波动率持续性

0.8533
27.35***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0087
-0.51
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0123
2.15**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0452
3.26***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9481
60.90***

持续性:

0.915

半衰期:

8天