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V-Lab

Avon科技公共有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日星期五的波动率预测

1天

45.40%

decreased by 0.27%

1周

47.17%

increased by 1.50%

1个月

48.28%

increased by 2.61%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:00

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2020年6月30日至 2026年9月4日

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m窗口	76
αARCH	0.1872	2.38**
βGARCH	0.0000	0.00
γ杠杆	-0.1554	-1.88*
λ₁τ截距	5.8830	0.53
λ₂预测调整	0.4778	0.52
λ₃τ持续性	0.0112	0.01

0.109

持续性

0天

半衰期

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	76
α ARCH 对平方冲击的反应	0.1872	2.38**
β GARCH 波动率持续性	0.0000	0.00
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	-0.1554	-1.88*
λ₁ τ截距基线长期系数	5.8830	0.53
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.4778	0.52
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.0112	0.01

持续性:

0.109

半衰期:

0天