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Avon科技公共有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
54.37%
increased by 14.39%
1周
43.01%
increased by 3.03%
1个月
40.08%
increased by 0.10%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:48
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年6月30日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6869 | 5.00*** |
| αARCH | 0.1088 | 2.63*** |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.4778 | -0.22 |
| γ2 | 3.9090 | 1.12 |
| γ3 | -5.8705 | -1.56 |
| γ4 | 1.0478 | 0.23 |
| γ5 | 3.9879 | 1.09 |
| γ6 | -2.6850 | -1.00 |
| γ7 | -1.5809 | -0.55 |
| γ8 | 4.1485 | 1.44 |
| γ9 | -5.0570 | -2.11** |
| γ10 | 3.6538 | 2.56** |
0.109
持续性0天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6869 | 5.00*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1088 | 2.63*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.4778 | -0.22 |
| γ2 | 3.9090 | 1.12 |
| γ3 | -5.8705 | -1.56 |
| γ4 | 1.0478 | 0.23 |
| γ5 | 3.9879 | 1.09 |
| γ6 | -2.6850 | -1.00 |
| γ7 | -1.5809 | -0.55 |
| γ8 | 4.1485 | 1.44 |
| γ9 | -5.0570 | -2.11** |
| γ10 | 3.6538 | 2.56** |
持续性:
0.109
半衰期:
0天
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