Avon科技公共有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
47.60%
decreased by 1.16%
1周
49.48%
increased by 0.72%
1个月
50.15%
increased by 1.39%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 18:35
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年6月30日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.7998 | 6.40*** |
| αARCH | 0.1111 | 2.62*** |
| βGARCH | 0.2764 | 1.05 |
样条系数
K=5
| γ1 | 1.5548 | 3.55*** |
| γ2 | -2.6963 | -4.07*** |
| γ3 | 2.0989 | 3.96*** |
| γ4 | -1.3562 | -3.14*** |
| γ5 | 0.4582 | 1.49 |
0.388
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.7998 | 6.40*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1111 | 2.62*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.2764 | 1.05 |
样条系数
K=5
| γ1 | 1.5548 | 3.55*** |
| γ2 | -2.6963 | -4.07*** |
| γ3 | 2.0989 | 3.96*** |
| γ4 | -1.3562 | -3.14*** |
| γ5 | 0.4582 | 1.49 |
持续性:
0.388
半衰期:
1天
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