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Avon科技公共有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

50.10%

decreased by 0.76%

1周

52.63%

increased by 1.77%

1个月

54.08%

increased by 3.22%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:00

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

graph of Avon科技公共有限公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2020年6月30日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
参数值t统计量
ω常数项5.0000
1.89*
αARCH0.1219
1.12
βGARCH0.4756
2.38**
γ杠杆-0.0417
-0.25

0.577

持续性

1天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

5.0000
1.89*
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1219
1.12
β

GARCH

波动率持续性

0.4756
2.38**
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0417
-0.25

持续性:

0.577

半衰期:

1天