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Avon科技公共有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月22日 星期四的波动率预测

1天

52.50%

decreased by 2.30%

1周

53.75%

decreased by 1.05%

1个月

54.48%

decreased by 0.32%

更新于2026年10月22日星期四 UTC 18:35

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时间范围:

从

24-10-21

至

26-10-21

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

Avon科技公共有限公司 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2020年6月30日 至 2026年10月16日

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
参数值t统计量
ω常数项5.0000
1.85*
αARCH0.1140
1.08
βGARCH0.4860
2.38**
γ杠杆-0.0412
-0.25

0.579

持续性

1天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

5.0000
1.85*
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1140
1.08
β

GARCH

波动率持续性

0.4860
2.38**
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0412
-0.25

持续性:

0.579

半衰期:

1天