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Avon科技公共有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
70.80%
increased by 9.13%
1周
70.30%
increased by 8.63%
1个月
68.74%
increased by 7.07%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:48
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年6月30日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 17个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约17天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.69，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为17天v = 2.69 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 16.3182 | 0.66 |
| αARCH | 0.0699 | 3.12*** |
| βGARCH | 0.9593 | 15.10*** |
| ν自由度 | 2.6926 | 2.58*** |
0.959
持续性17天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 16.3182 | 0.66 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0699 | 3.12*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9593 | 15.10*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.6926 | 2.58*** |
持续性:
0.959
半衰期:
17天
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