V-Lab
Kaleon SpAGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
27.70%
increased by 5.36%
1周
22.94%
increased by 0.60%
1个月
19.72%
decreased by 2.62%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:46
参数估计
2025年12月1日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.52，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天v = 7.52 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3593 | 2.13** |
| αARCH | 0.2419 | 0.64 |
| βGARCH | 0.5630 | 2.18** |
| ν自由度 | 7.5223 | 0.19 |
0.563
持续性1天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3593 | 2.13** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2419 | 0.64 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5630 | 2.18** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.5223 | 0.19 |
持续性:
0.563
半衰期:
1天
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