Kaleon SpAGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
18.82%
decreased by 4.73%
1周
17.99%
decreased by 5.56%
1个月
17.45%
decreased by 6.10%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 18:32
参数估计
2025年12月1日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.85，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天v = 7.85 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 1.3437 | 2.31** |
| α得分 | 0.2322 | 0.69 |
| β持续性 | 0.5974 | 2.74*** |
| ν自由度 | 7.8453 | 0.19 |
0.597
持续性1天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 1.3437 | 2.31** |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.2322 | 0.69 |
β 持续性 波动率持续性 | 0.5974 | 2.74*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.8453 | 0.19 |
持续性:
0.597
半衰期:
1天
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