V-Lab
Kaleon SpAGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
16.24%
decreased by 3.17%
1周
17.12%
decreased by 2.29%
1个月
17.52%
decreased by 1.89%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:00
参数估计
2025年12月1日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.48，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天v = 5.48 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2368 | 1.55 |
| αARCH | 0.1695 | 0.40 |
| βGARCH | 0.5005 | 1.24 |
| ν自由度 | 5.4819 | 0.15 |
0.501
持续性1天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2368 | 1.55 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1695 | 0.40 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5005 | 1.24 |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.4819 | 0.15 |
持续性:
0.501
半衰期:
1天
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