V-Lab
Kaleon SpA指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
15.81%
decreased by 1.54%
1周
15.94%
decreased by 1.41%
1个月
16.07%
decreased by 1.28%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:00
参数估计
2025年12月1日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0088 | 0.08 |
| αARCH | 0.1947 | 1.39 |
| βGARCH | 0.7109 | 2.18** |
| γ杠杆 | 0.1613 | 1.02 |
0.711
持续性2天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0088 | 0.08 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1947 | 1.39 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7109 | 2.18** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1613 | 1.02 |
持续性:
0.711
半衰期:
2天
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